商业银行收费项目和标准由国务院银行业监督管理机构、中国人民银行根据职责分工,分别会同国务院价格主管部门制定().

某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为().

客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场有关的因素不包括().

下列关于信用风险组合模型,说法正确的是().

下列关于CreditRisk+模型的说法,不正确的是().

CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布.

在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降.

下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是().

以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率.

关于公司风险暴露分类,下列说法错误的是().

若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为().