在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款.

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元.该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%.假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失.该笔贷款预计到期可收回的金额为().

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率( )是0.10,违约损失率( )是0.50.假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露( )是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元.

某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为().

客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场有关的因素不包括().

下列关于信用风险组合模型,说法正确的是().

下列关于CreditRisk+模型的说法,不正确的是().

CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布.

在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降.

下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是().

以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率.