在我国,信用卡只能由商业银行发行.()

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是().

某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格().

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算.目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括().

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是().

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等.

VaR值的大小与未来一定的()密切相关.

()方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值.

假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是().

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即(),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入().

()是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法.