解析：解析:等额本金还款法每月还款额计算公式为:每月还款额=贷款本金÷还款期数+(贷款本金-已归还贷款本金累计额)×月利率。由于等额本金还款法每月还本额固定,所以其贷款余额以定额逐渐减少,每月付款及每月贷款余额也定额减少。银行从业考前【黑钻押题】,金考典软件考前更新,下载链接www.jinkaodian.com

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下列采用“大个金”和“大公金”两大业务板块的银行是()。

A. 　花旗银行

B. 　摩根大通银行

C. 　巴克莱银行

D. 　苏格兰皇家银行

解析：解析:形成了“大个金”和“大公金”两大业务板块的架构,包括渣打、德意志和花旗在内的银行都采取了这种架构。

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商业银行的净稳定资金比率( )指标和存贷比指标的区别有()。

A. 　NSFR指标是短期流动性指标,而存贷比指标是单纯的信贷指标

B. 　NSFR是现状指标,而存贷比是预期指标

C. 　NSFR指标包括全部的资产负债表,而存贷比指标只涉及存款贷款

D. 　NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重,存贷比指标只考虑总量

E. 　NSFR指标要求大于100%,而存贷比指标要求不高于75%

解析：解析:A项,NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项,存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%,该式的分子分母均不需估算,因此存贷比指标是现状指标;而NSFR=可用稳定资金/所需稳定资金×100%,其中,分母“所需稳定资金”即估算在持续1年的流动性紧张环境中,无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量,因此NSFR是预期指标。

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下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。

A. 　CreditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。

B. 　CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。

C. 　CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

D. 　CreditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

解析：解析:选项A,CreditPortfolioView模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值,而不是微观因素。选项B,CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D,CreditPortfolioView模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人,因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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下列选项中不属于用款申请材料检查的是()。

A. 　审核借款凭证

B. 　提款期限审查

C. 　变更提款计划及承担费的收取

D. 　检查和监督借款人的借款用途和提款进度

解析：解析:用款申请材料检查包括:审核借款凭证、变更提款计划及承担费的收取、检查和监督借款人的借款用途和提款进度。

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单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的()。

A. 15%

B. 45%

C. 50%