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单选题
假设商业银行持有资产组合rnA,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()rnA.卖出50%资产组合rnA,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YrnB.卖出50%资产组合rnA,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
A
卖出50%资产组合
B
持有现金
C
卖出50%资产组合
D
用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
答案解析
正确答案：D
解析：
解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
相关知识点：
降低组合风险操作要辨
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