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初级银行从业资格(官方)
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表1—1为rnA、rnB、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。rn表1—1rnA、rnB、C每日收益率的相关系数rnrn假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是()。

A、 60%的A和40%B

B、 40%的B和60%C

C、 40%的A和60%B

D、 40%的A和60%C

答案:B

解析:解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产问的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。

初级银行从业资格(官方)
下列对资产负债管理目标的说法,正确的有()。n
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4edf-3c48-c0f5-18fb755e8802.html
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下列关于货币时间价值的表述,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4a72-f118-c0f5-18fb755e880d.html
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短期贷款通常采用一次还清贷款的还款方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4d90-03e0-c0f5-18fb755e880c.html
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下列哪些合同是可以撤销的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4edf-4418-c0f5-18fb755e8806.html
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以下()环节不属于一笔贷款的管理流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4e3f-9d00-c0f5-18fb755e8803.html
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对于信贷经营来说,()是对区域风险影响最大、最直接的因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4ba1-2c30-c0f5-18fb755e8807.html
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商业银行对()变化的敏感度,最显著影响其资产负债的期限结构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4763-24c0-c0f5-18fb755e881b.html
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根据产品的市场规模、产品类型和技术手段等因素,可将市场定位方式分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4cef-1c78-c0f5-18fb755e8807.html
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关于久期分析,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4762-e640-c0f5-18fb755e881c.html
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抵押合同一旦正式签署,立即生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4c4b-1448-c0f5-18fb755e8800.html
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单选题
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初级银行从业资格(官方)

表1—1为rnA、rnB、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。rn表1—1rnA、rnB、C每日收益率的相关系数rnrn假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是()。

A、 60%的A和40%B

B、 40%的B和60%C

C、 40%的A和60%B

D、 40%的A和60%C

答案:B

解析:解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产问的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。

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相关题目
下列对资产负债管理目标的说法,正确的有()。n

A.  短期管理目标以净利息收益率(NIM)为核心

B.  净利息收益率(NIM)越高,蕴含的结构风险可能越低

C.  经济资本回报率(RARO是长期管理指标

D.  经济资本回报率(RARO衡量了资本的使用效率

E.  实现经济资本回报率(RARO最大化是长期管理目标

解析:解析:B项,净利息收益率(NIM)越高,蕴含的结构风险可能也相应较高。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4edf-3c48-c0f5-18fb755e8802.html
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下列关于货币时间价值的表述,正确的有()。

A.  货币的时间价值认为等量资金在不同时点上的价值量不相等,货币的时间价值也被称为资金的使用价值

B.  货币的时间价值是指货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值

C.  货币的时间价值也被称为资金的时间价值

D.  货币的时间价值是指货币在风险的条件下发生的增值

E.  货币的时间价值认为等量资金在不同时点上的价值量不相等

解析:解析:货币的时间价值是指货币在无风险的条件下,经历一定时间的投资和再投资而发生的增值;货币的时间价值也被称为资金时间价值,而不是资金使用价值。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4a72-f118-c0f5-18fb755e880d.html
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短期贷款通常采用一次还清贷款的还款方式。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:短期贷款通常采用一次还清贷款的还款方式。rn考点rn贷款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4d90-03e0-c0f5-18fb755e880c.html
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下列哪些合同是可以撤销的()。

A.  生效的合同

B.  因重大误解订立的合同

C.  显失公平的合同

D.  因胁迫而订立的合同

E.  因欺诈而订立的合同

解析:解析:可撤销合同的类型还包括乘人之危的合同等五类。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4edf-4418-c0f5-18fb755e8806.html
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以下()环节不属于一笔贷款的管理流程。

A.  贷款申请

B.  受理与调查

C.  贷款支付

D.  贷款监控

解析:解析:贷款流程包括:贷款申请、受理与调查、风险评价、贷款审批、合同签订、贷款发放、贷款支付、贷后管理和贷款回收与处置。不包括贷款监控。

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对于信贷经营来说,()是对区域风险影响最大、最直接的因素。

A.  区域自然条件

B.  区域产业结构

C.  区域经济发展水平

D.  区域市场化程度

解析:解析:对信贷经营来说,经济发展水平是对区域风险影响最大、最直接的因素。一般情况下,经济发展水平越高,区域信贷风险越低。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4ba1-2c30-c0f5-18fb755e8807.html
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商业银行对()变化的敏感度,最显著影响其资产负债的期限结构。

A.  存款准备金率

B.  国债收益率

C.  票据贴现率

D.  存贷款基准利率

解析:解析:因各种内外部因素的影响和作用,商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化,流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

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根据产品的市场规模、产品类型和技术手段等因素,可将市场定位方式分为()。

A.  补缺式定位

B.  追随式定位

C.  独立式定位

D.  指挥式定位

E.  主导式定位

解析:解析:根据产品的市场规模、产品类型和技术手段等因素,可将定位方式分为三种:(1)补缺式定位。(2)追随式定位。(3)主导式定位。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4cef-1c78-c0f5-18fb755e8807.html
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关于久期分析,下列说法正确的是()。

A.  如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险

B.  如采用标准久期分析法,不能反映基准风险

C.  久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.  对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性

解析:解析:缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efee-4762-e640-c0f5-18fb755e881c.html
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抵押合同一旦正式签署,立即生效。

A. 正确

B. 错误

解析:解析:需依法登记的抵押物,抵押合同自登记之日起生效。

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