A、 期权性风险
B、 基准风险
C、 利率变动的长期影响
D、 重新定价风险
答案:C
解析:解析:与缺口分析相比较,久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而对利率变动的长期影响进行评估,并且更为准确地计量利率风险敞口。
A、 期权性风险
B、 基准风险
C、 利率变动的长期影响
D、 重新定价风险
答案:C
解析:解析:与缺口分析相比较,久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而对利率变动的长期影响进行评估,并且更为准确地计量利率风险敞口。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:固定利率存单采用票面年化收益率的形式计息,浮动利率存单以上海银行间同业拆借利率为浮动利率计息。
A. 在落实贷款批复要求,进行严格的放款审查后,银行应保留所有证明借款人满足提款前提条件的相关文件和资料,准备贷款发放
B. 由于对前后台工作的分工设置存在差异,各银行应酌情制定详细的提款操作细则
C. 若借款人违规或违约使用贷款,银行一般可以采取停止发放贷款的措施,甚至提前收回贷款
D. 若借款人未按借款合同的规定清偿贷款本息,银行不必立即停发贷款
解析:解析:若借款人未按借款合同的规定清偿贷款本息此时不宜再发放贷款。故D项错误。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:商业助学贷款的借款人可以从离校后次月开始,贷款可按月、按季或按年分次偿还,利随本清,也可以在贷款到期时一次性偿还。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:理财师在未经客户或所在机构明确同意的情况下,不得泄露任何客户或所在机构的相关信息,包括客户的个人信息、家庭信息、资产信息等核心隐私,以及所在机构的商业秘密。
A. 业务员贪污或截留代理业务手续费
B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动
C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
D. 代客理财产品受利率波动造成损失
解析:解析:商业银行代理业务操作风险的种类有:①人员因素;②内部流程;③系统缺陷;④外部事件。A项属于人员因素;BC两项属于外部事件;D项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。
A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ
解析:解析:Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:《汽车贷款管理办法》第十一条、第十二条规定,借款人信贷档案中关于所购汽车,除了要记载购车协议、汽车型号、发动机号、车架号、价格与购车用途等要素外,贷款人发放个人商用车贷款,还应在借款人信贷档案中增加商用车运营资格证年检情况、商用车折旧、保险情况等内容。
A. CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B. CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C. CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
解析:解析:C项,CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:抵押贷款是指以借款人或第三人财产作为发放的贷款。质押贷款是以借款人或第三人的动产和权利作为质押物发放的贷款。
A. 贷款数额小
B. 贷款时间长
C. 风险小
D. 低资本消耗
解析:解析:与公司类贷款比较,低资本消耗是个人贷款最明显的特征。