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初级银行从业资格(官方)
9,849
单选题

下列各项不属于违约概率模型的是().

A
 RiskCalc模型
B
 KMV的CreditMonitor模型
C
 死亡率模型
D
 CreditRisk+模型

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项,CreditRisk+模型是信用风险组合模型。

相关知识点:

违约概率模型,不含CreditRisk+

初级银行从业资格(官方)

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