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单选题
【单项选择题】下列关于期权投资策略的表述中,正确的是().
A
保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但不改变净损益的预期值
B
抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益,是机构投资者常用的投资策略
C
多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最坏的结果是损失期权的购买成本
D
空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最低收益是期权收取的期权费
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。但是,净损益的预期也因此降低了,所以选项A的说法不正确。抛补性看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益,是机构投资者常用的投资策略。故选项B的说法不正确。对于多头对敲组合策略而言,当股价等于执行价格时,净收入最低(等于0)、净损益最低(等于“-期权购买成本”)。故选项C的说法正确。空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期8都相同。空头对敲的组合净收益=组合净收入+期权出售收入之和=组合净收入+(看涨期权的价格+看跌期权的价格)。空头对敲的最好结果是股价等于执行价格,此时的组合净收入最大(等于0),组合净收益也最大(等于期权出售收入之和)。所以,空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益,其最高净收益是期权收取的期权费。即选项D的说法不正确。
相关知识点：
期权策略考点要记牢
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