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多选题
已知目前无风险资产收益率为4%,市场组合的平均收益率为12%,市场组合平均收益率的标准差为36%.如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为12.34%,则下列说法正确的有().
A
甲公司股票的β系数为0.95
B
甲公司股票的要求收益率为11.6%
C
如果该股票为零增长股票,股利固定为3.5,则股票价值为30.17
D
如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为11.6%
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
解析:甲公司股票的β系数=12.34%/(36%×36%)=0.95,甲公司股票的要求收益率=4%+0.95×(12%-4%)=11.6%,所以,选项A和B正确。如果该股票为零增长股票,股利固定为3.5,则股票价值=3.5/11.6%=30.17(元),所以,选项C正确。如果市场完全有效,则甲公司股票的预期收益率等于要求的收益率11.6%,所以,选项D正确。
相关知识点：
甲公司股票β系数及价值口诀
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