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注册会计师-财务成本管理(官方)
1,754
单选题

某股票收益率的标准差为0.75,市场组合收益率的相关系数为0.4,市场组合收益率的标准差为0.35.该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为().

A
 0.225;1
B
 0.105;0.511
C
 0.105;0.857
D
 0.305;0.709

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:协方差=该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数=0.4×0.75×0.35=0.105。该股票的β系数=相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差=0.4×0.75/0.35=0.857,所以,选项C正确。

相关知识点:

股票与市场组合协方差,β系数计算方法

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