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单选题
A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为().
A
14%和21%
B
13.6%和24%
C
14.4%和30%
D
14.6%和25%
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:投资组合的预期值=12%×50%+16%×50%=14%;投资组合的标准差=(0.5*0.5*0.2*0.2+0.5*0.5*0.3*0.3+2*0.5*0.5*0.2*0.3*0.4)1/2=21%,所以,选项A正确。
相关知识点：
证券投资比例与报酬，预期报酬标准差计算
题目纠错
注册会计师-财务成本管理（官方）
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