单选题
某只股票要求的收益率为13%,收益率的标准差为19%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.842,市场投资组合要求的收益率是15%,市场组合的标准差是20%,假设处于市场均衡状态,则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为().
A
4%;0.9
B
5%;0.75
C
10%;0.8
D
5.25%;1.3
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:该股票的β系数=0.842×0.19/0.2=0.8,根据Ri=Rf+β×(Rm-Rf),13%=Rf+0.8×(15%-Rf),求得:Rf=5%,市场风险报酬率=15%-5%=10%,所以,选项C正确。
相关知识点:
股票收益率与β系数,市场风险报酬率计算
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