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多选题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%,其预期收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有().
A
两种资产组合的最高预期收益率为15%
B
两种资产组合的最低预期收益率为10%
C
两种资产组合的最高标准差为12%
D
两种资产组合的最低标准差为8%
答案解析
正确答案：ABC
解析：
解析:组合预期收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时,可以取得最高组合预期收益率15%;当投资B的比重为100%时,可以取得最低组合预期收益率10%。由于组合标准差还会受相关系数影响,相关系数为1时,组合标准差是加权平均标准差,当资金100%投资A,此时风险最大。当相关系数小于1时,组合标准差小于加权平均标准差,当相关系数为-1时,可以充分抵消风险,甚至可以为0。
相关知识点：
资产组合预期收益与标准差
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中级会计-财务管理（官方）
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