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多选题
某企业拟分别投资A资产和B资产,其中,投资于A资产的期望收益率为8%,计划投资额为600万元;投资于B资产的期望收益率为12%,计划投资额为600万元.A、B资产期望收益率的标准差均为9%,AB资产的相关系数为+1,计则该投资组合的期望收益率以及标准差分别为().
A
投资组合的期望收益率为10%
B
投资组合的期望收益率为15%
C
投资组合的标准差为0.09
D
投资组合的标准差为0.0081
答案解析
正确答案：AC
解析：
解析:A资产在投资总额中的比重为600/(600+600)*100%=50%B资产在投资总额中的比重为600/(600+600)*100%=50%投资组合的期望收益率=50%×8%+50%×12%=10%投资组合的协方差=0.09*0.09*1=0.0081投资组合的方差=0.52*0.092+0.52*0.092+2*0.5*0.5*0.0081=0.0081投资组合的标准差=0.00811/2=0.09或者:相关系数等于1时,投资组合的标准差为组合中各资产收益率标准差的加权平均数,即投资组合的标准差=50%×9%+50%×9%=9%
相关知识点：
投资组合期望收益与标准差
题目纠错
中级会计-财务管理（官方）
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