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中级会计-财务管理(官方)
3,010
单选题

某投资者拥有一个两种证券的组合,这两种证券的期望收益率、标准差及权数如下表所示:

A
 该投资组合的标准差一定大于25%
B
 该投资组合的标准差可能大于25%
C
 该投资组合的标准差小于25%
D
 该投资组合的标准差等于25%

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:投资组合的标准差由于相关系数处于区间【-1,1】内,所以组合标准差最大就是两项资产标准差的加权平均数,组合标准差的加权平均数必然小于最大的标准差25%,所以组合的标准差必定小于25%。

相关知识点:

组合标准差小于单项,权数有影响

中级会计-财务管理(官方)

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