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单选题
某投资者拥有一个两种证券的组合,这两种证券的期望收益率、标准差及权数如下表所示:
某投资者拥有一个两种证券的组合,这两种证券的期望收益率、标准差及权数如下表所示:
A
该投资组合的标准差一定大于25%
B
该投资组合的标准差可能大于25%
C
该投资组合的标准差小于25%
D
该投资组合的标准差等于25%
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:投资组合的标准差
由于相关系数处于区间【-1,1】内,所以组合标准差最大就是两项资产标准差的加权平均数,组合标准差的加权平均数必然小于最大的标准差25%,所以组合的标准差必定小于25%。
由于相关系数处于区间【-1,1】内,所以组合标准差最大就是两项资产标准差的加权平均数,组合标准差的加权平均数必然小于最大的标准差25%,所以组合的标准差必定小于25%。相关知识点：
组合标准差小于单项，权数有影响
题目纠错
中级会计-财务管理（官方）
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