8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6,收益率为10%的概率是0.2,收益率为5%的概率是0.1,本金全部损失的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。
A. 6.5%
B. 8%
C. 11.5%
D. 12.5%
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1. 偏度( )是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数,对于正态分布而言,其偏度等于( ),表示概率密度曲线左右对称。
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4. 当( )时,价差中的存货持有成本将增加。
A. 更弱的价格波动性
B. 更强的价格波动性
C. 更高的利率持有成本
D. 更低效的交易活动
E. 更高效的交易活动
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7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。( )
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4. 与双侧风险相比,单侧风险的定义更符合风险管理的发展方向——全面风险管理。( )
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4. 在相同的置信水平下,预期损失ES一定大于临界损失VaR。( )
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7. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。( )
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4. ( )限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。
A. Theta
B. Delta
C. Vega
D. Rho
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5. 合理的风险管理流程应该是( )。
A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
C. 风险监测→风险控制→风险识别→→风险计量
D. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
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6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时,可以采用样本外检验方法,即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。( )
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