9. ( )是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变化而可能遭受的损失。
A. 信用风险
B. 法律风险
C. 操作风险
D. 市场风险
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6. 如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为( )。
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6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。( )
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4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
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1. 当人们考虑风险时,通常关注的是预期值(即期望值)。( )
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7. 设φ( )是标准正态分布的概率密度函数,则φ( )=φ( )。( )
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5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。( )
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7. 跨国金融机构会计风险的大小取决于哪些因素因素( )
A. 存货的大小
B. 国外子公司所在地
C. 在国外经营的程度
D. 所使用的会计方法
E. 所使用的货币种类
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8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )
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4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。
A. VaR是在给定置信水平下,资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。
B. 预期损失ES是在给定置信水平下,超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值
C. 随着置信水平的提高,预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。
D. 在相同置信水平下,预期损失ES大于临界损失VaR。
E. 预期损失ES是一致性风险测度方式。
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