5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。( )
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3. 黄金价格的波动被纳入金融机构( )范畴。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 汇率风险
D. 流动性风险
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7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。
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2. 如果一项金融交易只有一个结果,则可能发生的结果间的差异为零,风险也为零。( )
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3. 商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类,对流动性风险影响较大的主要是( )。
A. 现金资产、贷款、证券投资和固定资产
B. 现金资产、贷款、证券投资
C. 现金资产、贷款
D. 现金资产
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2. 信用评分模型按照其实证性程度,可以划分为( )。
A. 统计评分模型
B. 专家评分模型
C. 调查评分模型
D. 半客户化评分模型
E. 完全客户化评分模型
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6. 风险对冲对管理( )非常有效。
A. 利率风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 汇率风险
E. 股票风险
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11. 某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A. 该组合的非系统性风险能完全抵销
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
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1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观
E. VaR具有简单性
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