11. 金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。( )
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1. 2008年,冰岛货币克朗贬值超过50%,这属于( )
A. 信用风险
B. 利率风险
C. 操作风险
D. 汇率风险
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8. 汇率风险直接受险部分指经济实体和个人参与以外币计价结算的国际经济交易而产生的外汇风险,其金额是确定的。( )
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11. 某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A. 该组合的非系统性风险能完全抵销
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
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3. 与正态分布相比,t分布具有更薄的尾部。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-40f8-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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6. 传统信用风险度量的5C法包括( )。
A. character(品格)
B. capital(资本)
C. capacity(能力)
D. cash(现金)
E. collateral(担保抵押品)
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6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。
A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
C. KMV模型具有前瞻性
D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
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10. 如果某银行持有英镑多头,当人民币对英镑升值时,该银行会( )。
A. 损失
B. 获利
C. 既不获利也不损失
D. 无法确定
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8. 某金融产品的收益率为15%的概率是0.6,收益率为10%的概率是0.2,收益率为5%的概率是0.1,本金全部损失的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为( )。
A. 6.5%
B. 8%
C. 11.5%
D. 12.5%
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2. 信用评分模型按照其实证性程度,可以划分为( )。
A. 统计评分模型
B. 专家评分模型
C. 调查评分模型
D. 半客户化评分模型
E. 完全客户化评分模型
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