1. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给( )带来风险。
A. 卖方
B. 买方
C. 双方
D. 双方都不
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-3710-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-d568-c0f9-29e3bb5dbe03.html
点击查看答案
6. 某金融资产的初始价值为1000万元,该资产收益率的标准差σ的估计值为10%,99%置信水平下,收益率标准差的置信区间为(12.32%,16.54%),则99%置信水平下,该资产VaR的置信区间为( )。(z0.95=1.645, z0.99=2.326, z0.999=3.09,)
A. (202.66万元,272.08万元)
B. (380.69万元,511.09万元)
C. (12.32万元,16.54万元)
D. (286.56万元,384.72万元)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-6420-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-8530-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。
A. 给经济主体带来直接的经济损失
B. 引起金融市场秩序混乱
C. 给经济主体带来潜在的经济损失
D. 增大了经营管理成本
E. 降低了资金利用率
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-eb08-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
5. 麦考利久期在实际应用中存在的局限性表现在( )。
A. 它假定价格收益率曲线是线性的
B. 它假定利率期限结构是平坦的
C. 它假定当利率变化时,未来的现金流不会发生变化
D. 它假定收益率曲线是平行移动的
E. 它假定久期不具有可加性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-bbe0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 以下关于商业银行的核心存款,说法错误的是( )。
A. 对利率敏感性不强
B. 该比率越低,表明银行的流动性压力越小
C. 到期前被提取的可能性很小
D. 不随经济条件和周期性因素的变化而变化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-f290-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 以下说法正确的有( )。
A. 平均到期期限是久期的一种忽略到期收益率的特殊情形
B. 当有两次及两次以上未来付款时,久期小于到期期限
C. 久期是到期收益率的减函数
D. 债券的到期期限与久期呈反向关系
E. 久期不具有可加性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-b7f8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 与双侧风险相比,单侧风险的定义更符合风险管理的发展方向——全面风险管理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-c010-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 以下关于凸度的性质,正确的有( )。
A. 其他条件相同时,到期期限越长,久期越长,凸度越大
B. 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券的凸度越大
C. 给定到期收益率和修正久期,息票率越高,凸度越大
D. 久期增加时,债券的凸度以增速度增长
E. 凸度不具有可加性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-bfc8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
