企业在权衡确定短期资产的最优持有水平时,应综合考虑的因素有().

所有资产都是无限可分的,并有完美的流动性是资本资产定价模型的假设之一。()

市场的期望报酬是无风险资产的报酬率加上因市场组合的风险所需的补偿。()

有效投资组合是指在任何既定的风险程度上,提供的期望报酬率最高的投资组合。()

在其他因素不变的情况下,风险报酬取决于证券组合的β系数,β系数越大,风险报酬就越小。()

证券组合的风险报酬是投资者因承担可分散风险而要求的超过时间价值的那部分额外报酬。()

证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险进行补偿。()

平均风险股票的β系数为1.0,这意味着如果整个市场的风险报酬上升了10%,通常而言此类股票的风险报酬也将上升10%,如果整个市场的风险报酬下降了10%,该股票的风险报酬也将下降10%。()

经济危机、通货膨胀、经济退以及高利率通常被认为是可分散的市场风险。()

如果组合中股票数量足够多,则任意单只股票的可分散风险都能够消除。()

在其他条件不变时,证券的风险越大,投资者要求的必要报酬率越高。()