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证券投资法律法规
2,226
单选题

6.夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是()。

A
 三种指数均以CAPM模型为基础
B
 詹森α不以CAPM为基础
C
 夏普比率不以CAPM为基础
D
 特雷诺比率不以CAPM为基础

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标,即三种指数均以CAPM模型为基础。
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