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证券投资法律法规
2,226
单选题

216.下列风险调整后的收益指标中,不以CAPM模型为基础的是()。

A
 詹森比率
B
 信息比率
C
 特雷诺比率
D
 夏普比率

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:A项,詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标,它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益;C项,特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率;D项,夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。
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