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证券投资法律法规
2,226
单选题

19.关于跟踪误差,以下说法中错误的是()。

A
 可以用证券组合的真实收益率减去基准组合的收益率得出
B
 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差
C
 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
D
 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:A项,跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率,跟踪误差是跟踪偏离度的标准差。
证券投资法律法规

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