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单选题
12.最常用的风险价值估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,关于这三种方法的说法,正确的是()。
A
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
B
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D
历史模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:A项,历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算;B项,蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程;D项,参数法又称为方差-协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。
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