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中级经济师经济基础
615
单选题

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5,该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为8%,无风险收益率为4%。那该投资组合的β系数为( )。

A
0.15
B
0.8
C
1
D
1.19

答案解析

正确答案:D

解析:

【解析】投资组合的市场风险,即组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数,其权数等于各种证券在投资组合中的比例,则投资组合的β系数1.0×50%+1.2×20%十1.5×30%=1.19。

相关知识点:

投资组合β系数计算法

中级经济师经济基础

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