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单选题
假定某一股票的现价为31美元，如果某校资者认为这以后的6个月中股票价不可能发生重大变化，现在6个月期看涨期权的市场价格如下：执行价格（美元）/看涨期权的价格（美元）：26/13、30/9、34/7。那此时，投资者进行套利的方式是（ ）。
A
A.蝶式价差期权
B
鹰式价差期权
C
水平价差期权
D
盒式价差期权
答案解析
正确答案：A
解析：
【解析】蝶式价差套利，我们考虑三种协议价格为x1、x2和x3，相同标的资产，相"同到期日的看涨期权,x2=(x1+x3)/2，利用套利定价原理我们可以推导出三者的期权应该满足：2x2<x1+x3，当该关系不满足时，可以通过买入执行价格为x1和x3的期权，卖出执行"价格为x2的期权进行套利。依据题干可判断，(26+34)/2=30（美元），三者期权满足：2×9<13+7，所以是蝶式价差套利。投资者可分别买入执行价格为26美元和34美元的看涨期权，出售两个执行价格为30美元的看涨期权，构造一个蝶式价差期权。
相关知识点：
股票套利之蝶式价差期权
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