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2022统计知识技能竞赛20220819
2,732
多选题

哪几个步骤可计算得到的资本要求累加得到总的一般市场风险。

A
根据银监会给出的标准找到每笔头寸期限对应的收益率变化,逐笔计算该收益率变化下的价格敏感性
B
将价格敏感性对应到15级久期时段中
C
每个时段中的多头和空头头寸分别计提5%的垂直资本要求,以覆盖基差风险
D
按照到期日法的要求,计算横向资本要求
E
按照到期日法的要求,将各区加权头寸净额进行抵消,得出整个交易账户的加权净多头或净空头所对应的资本要求

答案解析

正确答案:CDE
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2022统计知识技能竞赛20220819

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单选题

G44《杠杆率情况表》中,()、()、()和()等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率,以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。

单选题

G44《杠杆率情况表》旨在通过建立基于()、()、()的支持性手段。

单选题

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单选题

资产管理产品应当设定负债比例(总资产/净资产)上限,同类产品适用统一的负债比例上限。每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的(),每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的()。

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