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消费者权益保护题库
3,426
单选题

33. 投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整,最恰当的策略是调整( )。

A
  杠杆率
B
  信用结构
C
  修正久期
D
  流动性
【答案】 C
【解析】
不同于股票投资组合,债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。修正久期衡量的是市场利率变动时,债券价格变动的百分比。所以当债券组合预期价格下降时,要调整修正久期。

答案解析

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