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金融风险概论练习

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金融风险概论练习

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判断题

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标准差σ，可以用来测量实际收益率和预期收益率之间的偏差。（）

A、对

B、错

答案：A

金融风险概论练习

使用恰当的工具和技术对金融产品和业务流程中的主要操作风险点进行提取和确认，对影响金融机构经营绩效和可能损失的内部或外部风险因素加以判断，按其产生的背景、原因、表现特点和预期后果进行定义、识别的过程。这一过程称为（）

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金融机构是经营信用、经营货币的特殊企业，声誉风险对于金融机构业务开展有着显著的影响，呈现出（）特征。

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标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（）。

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巴塞尔委员会在吸取2008年金融危机的教训后，完善了新资本协议，提出了以（）为监管指标，用来衡量一家金融机构的“负债风险程度”。

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某投资者共有4万元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（）

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利率风险管理的发展趋势是（）

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在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“持有现金”属于（）。

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金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外的收益，也就是说操作风险损失与收益没有关联性。这表明了操作风险具有（）的特征。

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再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（）

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如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（）来管理次要货币的风险暴露。

题目内容

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判断题

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金融风险概论练习

标准差σ，可以用来测量实际收益率和预期收益率之间的偏差。（）

A、对

B、错

答案：A

相关题目

A. 风险识别

B. 评估和计量

C. 控制与缓释

D. 检测

点击查看答案

金融机构是经营信用、经营货币的特殊企业，声誉风险对于金融机构业务开展有着显著的影响，呈现出（）特征。

A. 多样性

B. 常态性

C. 主动性

D. 典型性

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标准差越大，概率分布区域越宽，相应的股票投资风险就会（）。

A. 越高

B. 越低

C. 标准差不影响股票投资风险

D. 消失

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巴塞尔委员会在吸取2008年金融危机的教训后，完善了新资本协议，提出了以（）为监管指标，用来衡量一家金融机构的“负债风险程度”。

A. 流动性比率

B. 流动性覆盖率

C. 违约损失率

D. 杠杆率

点击查看答案

某投资者共有4万元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

利率风险管理的发展趋势是（）

A. 量化工具愈发重要

B. 日常管理成为重点

C. 市场联动更加明显

D. 管理越来越难

点击查看答案

在《巴塞尔协议Ⅰ》规定的资产类别中，“持有现金”属于（）。

A. 第一大类

B. 第二大类

C. 第三大类

D. 第四大类

点击查看答案

金融机构无法通过承担更多的操作风险而获得额外的收益，也就是说操作风险损失与收益没有关联性。这表明了操作风险具有（）的特征。

A. 内生性

B. 广泛性

C. 长期性

D. 非对称性

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再定价风险的实质是资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，该变化会打破原有头寸平衡，即会出现盈亏。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（）来管理次要货币的风险暴露。

A. 远期合约

B. 货币市场套期保值

C. 期权套期保值

D. 交叉套期保值

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标准差σ，可以用来测量实际收益率和预期收益率之间的偏差。（ ）

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