1019.商业银行的流动性风险应急计划是为了确保应对紧急情况下的流动性需求。( )

224.()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

223.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

222.商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的( )和处理程序。

221.某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

220.对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。

219.对特定交易工具的多头空头头寸给予限制的市场风险控制措施是()。

218.()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

217.超限类型不包括( )。

216.根据超限原因和类型,银行前中台部门协商一致可采取的措施不包括( )。

215.某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格( )。