单选题
448.已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()。
A
6%,12%
B
3%,12%
C
3%,6%
D
6%,10%
答案解析
正确答案:B
解析:
解析:
股票B的风险报酬=β[E(RM)-Rf]=(12%-6%)X2=12%。
股票B的风险报酬=β[E(RM)-Rf]=(12%-6%)X2=12%。题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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