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多选题
97.当久期缺口为正值时,下列说法正确的是( )。
A
如果市场利率下降,资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
B
如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C
如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D
如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E
如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
答案解析
正确答案：ABD
解析：
解析:在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。
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