1154.()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

89.按照风险发生的形式,可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。( )

88.最低资本要求则是监管规定的,用于覆盖银行面临主要风险损失所必须持有的资本数量。( )

87.为缓解新的监管标准对国内银行资本充足率的影响,降低因资本充足压力对银行信贷供给能力和经济增长可能的负面效应,《资本办法》设定了5年的资本充足率达标过渡期。( )

86.经济资本是根据银行资产的风险程度计算出来的实实在在拥有的资本。( )

85.第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序,应至少每年实施四次。( )

84.商业银行面临的汇率风险主要是指由于汇率波动造成以基准计价的资产遭受价值损失和财务损失的可能性。( )

83.资产负债计划是资产负债管理的重要手段,主要包括资产负债总量计划和结构计划。( )

82.银行账户利率风险是指因利率水平、期限结构等要素发生不利变动,导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。( )

81.商业银行面临的汇率风险主要是指由于汇率波动造成以基准计价的资产遭受价值损失和财务损失的可能性。( )

80.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法,当预期利率上升时,减少缺口。( )