1150.()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

93.股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。( )

92.根据操作风险引起原因的不同,可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。( )

91.内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系,估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数,并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )

90.风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估,从而确定风险水平的过程。( )

89.按照风险发生的形式,可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。( )

88.最低资本要求则是监管规定的,用于覆盖银行面临主要风险损失所必须持有的资本数量。( )

87.为缓解新的监管标准对国内银行资本充足率的影响,降低因资本充足压力对银行信贷供给能力和经济增长可能的负面效应,《资本办法》设定了5年的资本充足率达标过渡期。( )

86.经济资本是根据银行资产的风险程度计算出来的实实在在拥有的资本。( )

85.第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序,应至少每年实施四次。( )

84.商业银行面临的汇率风险主要是指由于汇率波动造成以基准计价的资产遭受价值损失和财务损失的可能性。( )