单选题
1087.若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为()。
A
0.03%,0.03%
B
0.02%,0.04%
C
0.02%,0.03%
D
0.03%,0.04%
答案解析
正确答案:D
解析:
解析:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者,设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
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