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2022年中级银行从业资格题库
17,504
单选题

1004.下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。

A
 Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B
 Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C
 Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D
 Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:C项,Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
2022年中级银行从业资格题库

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