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2022年中级银行从业资格题库
17,504
单选题

936.某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。

A
1
B
10
C
20
D
 无法计算

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:设资产1的标准差为σ,则根据公式:132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。
2022年中级银行从业资格题库

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