756.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括( )。

487.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约,银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估,并将这种评估与资本充足率挂钩。()

486.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。()

485.同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级。()

484.目前债务人评级方法较为成熟,应用较为广泛,已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。()

483.净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。()

482.一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。()

481.商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。()

480.交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额,实践中,商业银行通常采用净交易头寸限额。()

479.商业银行实施市场风险管理的主要目的是使风险带来的损失最小。()

478.市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时,新风险敞口能够盈利,盈利能够尽量全部抵补亏损。()