单选题
638.Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
A
正态
B
泊松
C
指数
D
均匀
答案解析
正确答案:B
解析:
解析:Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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