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单选题
628.在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的( )。
A
看跌期权
B
看涨期权
C
期权费
D
初始股权投资
答案解析
正确答案：B
解析：
解析:B项,KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产,执行价格就是企业债务的价值,股东初始股权投资可以看做期权费。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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