232.交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括( )。

1011.一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。( )

1010.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )

1009.交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额,实践中,商业银行通常采用净交易头寸限额。( )

1008.市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时,新风险敞口能够盈利,盈利能够尽量全部抵补亏损。( )

1007.商业银行实施市场风险管理的主要目的是使风险带来的损失最小。( )

1006.同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级。( )

1005.信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积,综合反映了银行信贷资产的风险水平。

1004.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约,银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估,并将这种评估与资本充足率挂钩。( )

1003.目前债务人评级方法较为成熟,应用较为广泛,已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。( )

1002.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )