231.交易对手信用风险暴露计量方法不包括()。

1012.压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的亏损承受能力。( )

1011.一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。( )

1010.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )

1009.交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额,实践中,商业银行通常采用净交易头寸限额。( )

1008.市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时,新风险敞口能够盈利,盈利能够尽量全部抵补亏损。( )

1007.商业银行实施市场风险管理的主要目的是使风险带来的损失最小。( )

1006.同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级。( )

1005.信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积,综合反映了银行信贷资产的风险水平。

1004.权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约,银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估,并将这种评估与资本充足率挂钩。( )

1003.目前债务人评级方法较为成熟,应用较为广泛,已经成为银行识别和计量信用风险的基本工具。( )