单选题
87.以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A
Credit Metrics模型
B
Credit Portfolio View模型
C
Credit Monitor模型
D
Credit Risk+模型
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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