7.对于模型,如果在异方差检验中发现,则用权最小二乘法估计模型参数时,权数应为( )。
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3.序列相关性的检验方法有( )。
A. 戈里瑟检验
B. 冯诺曼比检验
C. 回归检验
D. DW检验
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6.对于一阶滑动平均模型MA(1): ,则其一阶自相关函数为( )。
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7. 若零均值平稳序列,其样本ACF呈现二阶截尾性,其样本PACF呈现拖尾性,则可初步认为对应该建立( )模型。
A. MA(2)
B.
C.
D. ARIMA(2,1,2)
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6.设回归模型为,其中,则的最有效估计量为( )。
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6.回归平方和是指( )。
A. 被解释变量的观测值Y与其平均值的离差平方和
B. 被解释变量的回归值与其平均值的离差平方和
C. 被解释变量的总体平方和与残差平方和之差
D. 解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小
E. 随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小
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24.双对数模型中,参数的含义是( )。
A. X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化
B. Y关于X的边际变化
C. X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率
D. Y关于X的弹性
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12.下面哪一个必定是错误的( )。
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8. 记为差分算子,则下列不正确的是( )。
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10.已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( )。
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