11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是( )。

7. 若零均值平稳序列,其样本ACF呈现二阶截尾性,其样本PACF呈现拖尾性,则可初步认为对应该建立( )模型。

6.对于一阶滑动平均模型MA(1): ,则其一阶自相关函数为( )。

5. AR(2)模型,其中,则( )。

4. 设有模型,其中,则该模型属于( )。

3. 考虑MA(2)模型,则其MA特征方程的根是( )。

2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( )。

1. 若零均值平稳序列,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对可能建立( )模型。

18.在下图a、b、c、d、e中,为解释变量,e为相对应的残差。图形( )表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是( )。

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω,这就需要对原模型首先采用( )以求得随机误差项的近似估计量,从而构成矩阵Ω的估计量。