5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量( )。
A. 无偏且有效
B. 无偏但非有效
C. 有偏但有效
D. 有偏且非有效
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-edc0-c08d-7791b12e1004.html
点击查看答案
11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是( )。
A. RSS=TSS+ESS
B. TSS=RSS+ESS
C. ESS=RSS-TSS
D. ESS=TSS+RSS
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-e5f0-c08d-7791b12e1002.html
点击查看答案
3.序列相关性的检验方法有( )。
A. 戈里瑟检验
B. 冯诺曼比检验
C. 回归检验
D. DW检验
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-fd60-c08d-7791b12e1006.html
点击查看答案
1.在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,既有,其中为非零常数,则表明模型中存在( )。
A. 方差非齐性
B. 多重共线性
C. 序列相关
D. 设定误差
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-edc0-c08d-7791b12e1000.html
点击查看答案
17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时,最常用的估计方法是( )。
A. 普通最小二乘法
B. 加权最小二乘法
C. 差分法
D. 工具变量法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-f1a8-c08d-7791b12e1008.html
点击查看答案
1. 若零均值平稳序列,其样本ACF和样本PACF都呈现拖尾性,则对可能建立( )模型。
A. MA(2)
B. ARMA(1,1)
C. AR(2)
D. MA(1)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-f590-c08d-7791b12e1001.html
点击查看答案
4. 设有模型,其中,则该模型属于( )。
A. ARMA(2,1)
B. ARIMA(1,1,1)
C. ARIMA(0,1,1)
D. ARIMA(1,2,1)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-f590-c08d-7791b12e1004.html
点击查看答案
6.检验多重共线性的方法有( )。
A. 等级相关系数法
B. 戈德菲尔德—匡特检验法法
C. 工具变量法
D. 判定系数检验法
E. 差分法
F. 逐步回归法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878d-0148-c08d-7791b12e1002.html
点击查看答案
8. 记为差分算子,则下列不正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-f590-c08d-7791b12e1008.html
点击查看答案
5.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。
A. 线性
B. 无偏性
C. 有效性
D. 一致性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d19d-878c-e208-c08d-7791b12e1004.html
点击查看答案