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湖南省首届财会知识大赛主观业务部分
3,885
多选题

471.A 证券的期望报酬率为 12%,标准差为 15%; B 证券的期望报酬率为 18%,标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。

A
 两种证券的投资组合不存在无效集
B
 两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C
 最小方差组合是全部投资于 A 证券
D
 最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券

答案解析

正确答案:ACD
题目纠错
湖南省首届财会知识大赛主观业务部分

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