多选题
470.下列关于证券组合的说法中,正确的有( )。
A
对于两种证券构成的组合,相关系数为 0.2 时的机会集曲 线比相关系数为 0.5 时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关 系数为 0.5 时强
B
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C
相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应
D
不论是对于两种证券构成的组合,还是对于多种证券构成 的组合,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合 点的那段曲线
答案解析
正确答案:ACD
题目纠错
湖南省首届财会知识大赛主观业务部分
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